Сравнение NEM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NEM и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEM и ^GSPC
Основные характеристики
NEM:
1.04
^GSPC:
0.25
NEM:
1.50
^GSPC:
0.41
NEM:
1.22
^GSPC:
1.06
NEM:
0.69
^GSPC:
0.30
NEM:
2.09
^GSPC:
1.15
NEM:
17.64%
^GSPC:
3.18%
NEM:
35.31%
^GSPC:
14.78%
NEM:
-77.55%
^GSPC:
-56.78%
NEM:
-36.74%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 31.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.71% против 10.02% соответственно.
NEM
31.70%
15.72%
-8.68%
35.50%
3.99%
10.71%
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEM и ^GSPC
NEM
^GSPC
Сравнение NEM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NEM и ^GSPC
Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и ^GSPC
Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 7.51% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.