PortfoliosLab logo
Сравнение NEM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEM и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NEM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
893.79%
5,303.10%
NEM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

1.21

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

NEM:

1.71

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

NEM:

1.25

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.89

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

NEM:

2.59

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

NEM:

17.92%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

NEM:

38.36%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NEM:

-29.98%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 45.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEM имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.15%.


NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

12.73%

1 год

29.13%

5 лет

0.26%

10 лет

9.96%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEM: 1.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEM: 1.71
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEM: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEM: 0.89
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEM: 2.59
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.46
NEM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NEM и ^GSPC

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.98%
-10.07%
NEM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и ^GSPC

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.95%
14.23%
NEM
^GSPC